!!Research output per year
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Persönliches Profil
Forschungsinteresse
- Numerical methods for stochastic differential equations (SDEs)
- Stochastic Runge-Kutta (SRK) methods
- Stability analysis
- Step size control for stochastic differential equations
- Numerical methods for stochastic differential algebraic equations (SDAEs)
- Computational finance
- Monte Carlo methods
- Multi level Monte Carlo methods
Fingerprint
Fingerprints basieren auf einer Begriffsuche in Textquellen wie Abstracts oder Projektbeschreibungen, um einen Index gewichteter Hauptthemen jedes einzelnen Forschers zu erstellen.
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An Analysis of the Milstein Scheme for SPDEs Without a Commutative Noise Condition
von Hallern, C. & Rößler, A., 20.05.2020, MCQMC 2018: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods. Tuffin, B. & L'Ecuyer, P. (Hrsg.). Springer, Cham, Band 324. S. 503-521 19 S. (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; Band 324).Publikation: Kapitel in Büchern/Berichten/Konferenzbänden › Konferenzbeitrag › Begutachtung
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