Publikationen pro Jahr
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Persönliches Profil
Forschungsinteresse
- Numerical methods for stochastic differential equations (SDEs)
- Stochastic Runge-Kutta (SRK) methods
- Stability analysis
- Step size control for stochastic differential equations
- Numerical methods for stochastic differential algebraic equations (SDAEs)
- Computational finance
- Monte Carlo methods
- Multi level Monte Carlo methods
Fingerprint
Fingerprints basieren auf einer Begriffsuche in Textquellen wie Abstracts oder Projektbeschreibungen, um einen Index gewichteter Hauptthemen jedes einzelnen Forschers zu erstellen.
- 1 Ähnliche Profile
Kooperationen und Spitzenforschungsbereiche der letzten fünf Jahre
Internationale Kooperationspartner der letzten fünf Jahre auf einen Blick - die Auswahl eines Punktes zeigt inhaltliche Details zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit.
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An Analysis of the Milstein Scheme for SPDEs Without a Commutative Noise Condition
von Hallern, C. & Rößler, A., 20.05.2020, MCQMC 2018: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods. Tuffin, B. & L'Ecuyer, P. (Hrsg.). Springer, Cham, Band 324. S. 503-521 19 S. (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; Band 324).Publikation: Kapitel in Büchern/Berichten/Konferenzbänden › Konferenzbeitrag › Begutachtung
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High order numerical integrators for single integrand Stratonovich SDEs
Cohen, D., Debrabant, K. & Rößler, A., 12.2020, in: Applied Numerical Mathematics. 158, S. 264-270 7 S.Publikation: Beiträge in Fachzeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › Begutachtung
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Analysis of multilevel Monte Carlo path simulation using the Milstein discretisation
Giles, M. B., Debrabant, K. & Rößler, A., 08.2019, in: Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B. 24, 8, S. 3881-3903 23 S.Publikation: Beiträge in Fachzeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › Begutachtung
1 Zitat (Scopus) -
Iterated stochastic integrals in infinite dimensions: approximation and error estimates
Leonhard, C. & Rößler, A., 15.06.2019, in: Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations. 7, 2, S. 209-239 31 S.Publikation: Beiträge in Fachzeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › Begutachtung
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Enhancing the order of the Milstein scheme for stochastic partial differential equations with commutative noise
Leonhard, C. & Roßler, A., 01.01.2018, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 56, 4, S. 2585-2622 38 S.Publikation: Beiträge in Fachzeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › Begutachtung